第1章　信用革命——资本是关键

信用的功能正在改变

资本是关键

经济资本

监管资本

附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型

第Ⅰ篇　信贷资产组合管理过程

第2章　现代投资组合理论及其组合建模过程的要素

现代投资组合理论

现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战

信贷资产的建模要素

第3章　信贷资产组合管理的数据、要求和来源

违约概率

违约事件中的回收率和利用率

违约相关性

第4章　信贷资产组合模型

结构模型

显性因素模型

精算模型

信贷资产组合模型的分析比较

信贷资产组合模型的实证比较

金融机构正在使用哪些模型？

附录 穆迪-KMV Portfolio Manager的技术性讨论

违约相关性

便利估值

组合价值分布的确定

输出

第Ⅱ篇　信贷资产组合的管理工具

一级银团贷款市场

第5章　贷款销售和交易

二级贷款市场

第6章　信用衍生品

信用衍生品的分类法

信用衍生品市场

使用信用衍生品管理信贷资产组合

信用衍生品定价

第7章　证券化

CDO的组成

“传统”CDO与“合成式”CDO的结构

CDO的应用

金融机构运用证券化的原因和程度

监管处理

第Ⅲ篇　资本分配和配置

总经济资本的测度

第8章　资本分配和配置

资本对业务单元的分配

资本对交易的分配

绩效测度——资本配置必要的先决条件

资本配置的优化

附录：操作风险的计量

过程方法

因素方法

精算方法

附录　信贷资产组合管理中的统计学基础知识

统计学基本知识

统计学的应用

重要的概率分布

索引