1 中国债券市场概述

1.1 中国债券市场发展历程

1.2 中国债券市场现状

1.3 中国债券市场发行审核与托管体系

1.4 中国银行间债券市场概况

1.5 中国公司债券市场概况

1.6 美国公司债券市场概况

2 中国公司债券定价理论研究

2.1 文献评述

2.2 公司债定价模型

2.3 公司债的收益与波动

3 中国国债收益率曲线实证研究

3.1 收益率曲线的含义

3.2 基于动态Nelson-Siegel模型的中国国债收益率曲线拟合

4 中国公司债信用风险溢价研究

4.1 中国公司债信用风险溢价的影响机理研究

4.2 信用利差及其影响因素的动态关系

5 中国公司债收益率实证研究

5.1 中国公司债券波动非对称性实证研究

5.2 中国公司债券收益率的实证研究

5.3 中国公司债券市场有效性研究

6 中国公司债券的动量与反转效应

6.1 文献评述

6.2 数据和方法

6.3 实证结果

6.4 中国公司债券反转策略的影响因素

7 中国股票市场和债券市场相关性及其非对称性研究

7.1 文献评述

7.2 股票和债券相关系数的计算

7.3 中国股票市场和债券市场的非对称性效应研究

8 附录

8.1 公司债的政策文件

8.2 程序代码

参考文献