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内容简介
1简介
参考文献
2风险管理之简介
2.1关于风险
2.1.1风险之定义
2.1.2风险种类
2.1.3风险测量
2.1.4风险与预期报酬之关系
2.1.5财务金融危机之定义
2.2风险管理
2.2.1风险管理之定义
2.2.2风险管理之目标
2.2.3风险管理之任务
2.2.4风险管理之步骤
2.2.5风险管理之组织
2.2.6风险管理之过程
2.2.7风险管理之必要性
2.2.8风险管理之财务工具
2.2.9风险管理之好处
2.3模型风险
2.3.1模型风险之紧要性
2.3.2模型风险之定义
2.3.3好的模型之定义
2.3.4管理模型风险
问题与讨论
参考文献
3相关数量工具之简介
3.1时间序列分析
3.1.1自动回归移动平均模型
3.1.2概括式自我回归条件式差异变异数模型
3.1.3高频财金分析
3.1.4卡门滤波器
3.2 copufa函数
3.3极值理论
3.4机率论
3.4.1三大公设
3.4.2贝氏定理
3.4.3期望值与变异数
3.4.4分配函数
3.4.5柴比雪夫不等式
3.4.6中央极限定理
3.4.7信赖区间
3.4.8强大数法则
3.5线性回归分析、一般动差法与有效动差法
3.6极大熵原则
3.7模拟方法
3.7.1蒙地卡罗模拟方法与降低变异数方法
3.7.2拔靴法
3.7.3马可夫链蒙地卡罗模拟方法
3.8类神经网路
3.9资料探勘
3.10随机微分方程式
3.11线性规划
3.12动态规划
问题与讨论
参考文献
4风险值
4.1关于风险值
4.2其他风险测量值
4.3测量方法
4.3.1参数法
4.3.2无母数法
4.3.3半参数法
4.3.4局部评价法与全部评价法
4.4测试方法
4.4.1回顾测试
4.4.2压力测试
4.5投资组合风险值
4.6风险预算
问题与讨论
参考文献
5信用风险
5.1信用评分与评比
5.2信用评等系统
5.3信用风险模型
5.3.1 CreditMetrics法
5.3.2 KMV结构法
5.3.3 CreditRisk＋精算法
5.3.4 Creditportfolio View法
5.4新版巴赛尔协定
5.5信用衍生性金融商品
5.5.1衍生性金融商品简介
5.5.2信用衍生性金融商品之风险
5.5.3信用衍生性金融商品与市场波动
问题与讨论
参考文献
6利率风险
6.1定义与应用范围
6.2利率模式
6.3利率期限结构模型
6.4利率风险
6.4.1来源及其影响
6.4.2利率风险测量
6.5利率风险管理
6.5.1利率衍生性金融商品
6.5.2利率风险管理策略
6.5.3巴赛尔银行监理委员会所建议之利率风险管理原则
问题与讨论
参考文献
7 衍生性金融商品风险
7.1关于衍生性金融商品
7.2其他创新衍生性金融商品
7.3关于衍生性金融商品风险
7.4测量衍生性金融商品风险
7.5衍生性金融商品之操作风险
7.5.1内部控管
7.5.2外部检验
7.5.3监理业务
7.6衍生性金融商品之会计处理原则
7.6.1先前公布之会计处理原则
7.6.2 SFAS第133号公报
7.6.3对于结构性票据之会计处理
7.7运用策略
7.7.1避险策略
7.7.2投资组合保险
7.7.3对付衍生性金融商品之信用风险之主要策略
7.7.4衍生性金融商品之操作策略
问题与讨论
参考文献
8 资产与负债之管理
8.1关于资产与负债之管理
8.1.1资产与负债之管理之层面与分析技术
8.1.2主动性管理与被动性管理
8.1.3流动性风险
8.1.4资金移转定价
8.1.5保险业之资产管理
8.2资产证券化
8.2.1资产证券化之定义与功用
8.2.2资产证券化之过程与工具
8.3风险移转与风险证券化
8.4避险基金
8.5量化分析工具
8.5.1基本量化分析工具
8.5.2包含衍生性金融商品之量化分析工具
8.5.3动态资产配置
8.6避险工具
8.7 CAMEL模型
问题与讨论
参考文献
9 营运风险
9.1关于营运风险
9.1.1定义、重要性、整体程序与管理循环
9.1.2与操作风险、事件风险比较
9.1.3营运风险、市场风险与信用风险之比较
9.1.4营运风险管理之基本功用与有效管理原则
9.2营运风险模型
9.2.1新版巴赛尔协定所界定测量方法
9.2.2常用之营运风险模型
9.3营运风险指标
9.4资本配置
9.5营运风险资料库
9.6全企业风险管理系统
问题与讨论
参考文献
10风险管理之未来
10.1风险管理的再省思
10.2风险管理之未来发展
10.3新版巴赛尔协定之影响
10.3.1就财金机构整体架构而言
10.3.2就三大支柱而言
10.3.3就风险种类而论
10.4其他新兴风险项目与测量方法
10.5金控公司
10.6结论与建议
问题与讨论
参考文献
附录
财金风险管理方面之相关网际网路英文资源
中文索引
英文索引
