1 导论

1.1 问题界定

1.2 研究范畴

1.3 研究方法

1.4 本书框架

2 理论基础和应用

2.1 公司治理理论

2.1.1 中国的公司治理

2.1.2 国企的管控体系

2.2 委托代理模型

2.3 事件研究策略

2.4 折现值现金流量模型

2.5 戈登永续增长模型

2.6 套利定价理论

2.7 异常波动解析

2.8 有效市场假设

3 中国股票市场的特性

3.1 基础背景

3.2 公司管控

3.3 价格扭曲

3.4 分红机制

3.5 法律体系

3.6 其他特征

3.7 章节总结

4 QFII在中国

4.1 有资格的境外投资者的增长

4.2 差异化的待遇

4.2.1 超国民待遇

4.2.2 审慎准则

4.3 效果

4.3.1 正面影响

4.3.2 负面影响

4.4 有资格的境外投资者的投资习惯和特征

4.4.1 具有中国特色的基础产业

4.4.2 消费、能源和物流产业

4.4.3 细分产业的龙头

4.5 章节总结

5 风险探究——黑色星期一

5.1 什么是黑色星期一

5.2 公司个案——平安的重组

5.3 政府介入

5.4 宏观经济形势

5.5 市场风险

5.6 国际金融危机

5.7 黑色星期一的启示

6 公司风险——安泰科技

6.1 摩根士丹利在中国

6.2 交易重演

6.3 安泰科技公司

6.3.1 股权结构和管控

6.3.2 在交易时间段的安泰

6.4 损益解析

6.4.1 安泰交易操作

6.4.2 政府管控和公司治理

6.5 安泰案例的总结和启示

7 政治风险

7.1 股权改革

7.1.1 原因解析

7.1.2 考虑的准则和工具

7.1.3 市场冲击

7.2 短期政府干预的实践案例

7.2.1 数据整理和采集

7.2.2 定义政府干预

7.2.3 归类政府干预

7.2.4 检验股价日变动

7.2.5 事件研究法的应用

7.3 政治风险的总结

8 经济风险

8.1 GDP增长

8.2 汇率变动

8.3 利率和通货膨胀

8.4 建立模型

8.4.1 数据采集

8.4.2 函数关系

8.5 章节总结

9 市场风险

9.1 异常波动

9.2 有效市场假说在中国股票市场

9.3 章节总结

10 本书结论

参考文献

附录

附录A

附录B

附录C

附录D

附录E

附录F