第1章 期望效用准则

简介

定义

独特性

期望效用准则的特征

理性决策者和非理性决策者

阿莱悖论

韦伯定律和阿莱悖论

公理

收益的效用是否存在边界

附言

第2章 期望效用的均值-方差逼近

简介

为何不只最大化期望效用

收益效用和财富效用

Loistl的错误分析

列维和马科维茨（1979）

高度厌恶风险投资者

高度厌恶风险投资者和无风险资产

看涨期权投资组合

Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质

其他的开拓者

总结

第3章 均值方差的几何平均值逼近

简介

为什么必须使用算数平均值计算均值-方差

几何收益率g的6种均值-方差逼近

不同类别资产的观测近似误差

各种逼近方法之间的联系

20世纪实际的权益报酬率

逼近方法的选择

其余三种方法

其余三种方法的选择

回顾

研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值

第4章 风险度量方法选择

简介

资产交易数据库

风险度量方法比较

DMS的研究数据

总结

第5章 收益率分布的多种可能状态

简介

贝叶斯因子

转换变量

复合假设

皮尔逊族

DMS的研究数据

近似正态分布

直方图说明

总体样本的近似极大似然分布

各国收益率分布的改变

观测值

建议

注释

参考文献

献词

致谢

本书第2卷、第3卷和第4卷大纲

出版说明