第一章 绪论

第一节 研究背景

第二节 研究目的与意义

一 本书的研究目的

二 本书研究的理论意义

三 实际应用价值

第三节 基本概念界定

一 资产配置

二 动态财务分析

第四节 本书框架和研究内容

一 本书研究框架

二 本书主要研究内容

第五节 本书的研究方法

一 文献回顾

二 理论分析与建模

三 综合运用

第六节 本章小结

第二章 文献综述与理论基础

第一节 文献综述

一 投资组合理论研究概述

二 保险公司资产配置理论研究概述

三 动态财务分析研究概述

第二节 理论基础

一 保险风险理论

二 契约理论

三 金融市场对接理论

四 保险企业资产负债管理理论

第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述

第四节 本章小结

第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置

第一节 保险公司的本质

一 保险公司的业务范围

二 保险公司的本质属性

第二节 保险公司的社会福利效应

一 交易成本与保险市场有效性

二 保险交易与社会福利效应

第三节 保险公司资产管理与风险

一 保险公司资产配置的风险管理特征

二 保险企业经营的风险特征

三 基于资产负债管理的广义保险观

第四节 我国保险公司资产配置概况

一 我国保险公司总体发展状况

二 我国保险市场存在的问题

三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题

四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析

第五节 本章小结

第四章 保险公司关键风险分析

第一节 风险与保险公司经营管理

一 风险的概念

二 保险公司的风险特征

第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源

一 外部风险因素分析

二 保险企业内部风险因素分析

三 影响保险公司经营的其他风险

第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系

一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析

二 关键风险因素分析

三 各关键风险因素相互关系分析

第四节 本章小结

第五章 情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟

第一节 利率风险模拟

一 利率风险模拟理论综述

二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择

三 基于瓦西塞克模型的利率发生器

四 瓦西塞克利率模型的参数估计

第二节 通货膨胀风险模拟

一 通货膨胀率VAR模型

二 模型参数估计

三 通胀模型模拟效果检验

第三节 市场收益率风险模拟

一 资产收益率模型研究概述

二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟

第四节 本章小结

第六章 情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟

第一节 损失发生器

一 非巨灾损失发生器

二 巨灾损失发生器

第二节 再保险策略模拟

一 再保险种类

二 一般再保风险模拟

第三节 承保周期模拟

一 承保周期风险概述

二 承保周期风险模拟

第四节 本章小结

第七章 动态财务分析技术的应用——条件风险值模型（CVaR）与负债约束下保险公司动态资产配置模型

第一节 资产配置研究方法概述

第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型（CVaR）

一 多阶段资产配置

二 条件风险价值

第三节 基于动态财务分析（DFA）的多阶段资产配置模型

一 情景生成

二 CVaR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型

第四节 CVaR约束下动态资产配置模型的应用

一 情景模拟

二 模型求解

第五节 本章小结

第八章 结论与展望

第一节 结论

第二节 本书进一步研究的方向

参考文献