第1章 绪论

1.1研究背景及研究意义

1.1.1权证发展历史综述

1.1.2研究背景

1.1.3研究意义

1.2国内外权证定价文献综述

1.2.1国外文献

1.2.2国内文献

1.3研究内容与研究目标

1.3.1研究内容

1.3.2研究目标

1.4研究方法、结构和创新点

1.4.1研究方法

1.4.2研究结构

第2章 权证基本知识及其定价方法

2.1权证基本概念

2.2权证价值及影响因素分析

2.3权证定价理论

2.3.1权证参数定价模型

2.3.2权证非参数定价模型

第3章 完全非参数权证定价方法

3.1引言

3.2非参数回归方法介绍

3.2.1非参数回归基本知识介绍

3.2.2局部线性估计方法[87][88][90]

3.2.3 B样条估计方法[91][92][93]

3.3完全非参数权证定价方法

3.4实证结果

3.4.1数据资料

3.4.2中国内地权证市场价格定价分析

3.4.3中国香港权证市场价格定价分析

3.4.4结果分析

第4章 基于参数模型的非参数修正权证定价研究

4.1引言

4.2基于参数模型的非参数修正定价模型

4.3实证分析

4.3.1中国内地权证市场实证结果

4.3.2中国香港权证市场实证结果

4.3.3结果分析

第5章 稀释效应下的基于非参数估计的中国内地市场权证定价

5.1引言

5.2稀释效应下的非参数修正定价方法介绍

5.2.1稀释效应下的Ad hoc BS模型

5.2.2基于稀释效应Ad hoc BS模型的非参数估计定价方法

5.3实证分析

5.3.1时间内权证价格定价分析

5.3.2时间外权证价格预报分析

5.3.2结果分析

第6章 结论与展望

6.1本书结论

6.2需要进一步研究的问题

参考文献

附录

重要术语索引表