致谢

第一部分 交易产品和背景

第一章 交易

1.1人们如何以及为何交易？

1.2交易影响因素

1.3市场参与者

1.4交易执行途径

1.5交易存续时期

1.6交易结果

1.7金融服务业交易

1.8我们对交易的理解？

1.9谁在交易，何时交易？

1.10小结

第二章 风险

2.1风险简介

2.2风险不可避免

2.3量化风险

2.4处理风险的方法

2.5管理风险

2.6不可预见风险带来的问题

2.7小结

第三章 资产类型

3.1利率

3.2外汇

3.3普通股

3.4债券及信用

3.5期货

3.6资产类型之间的交易

3.7小结

第四章 衍生品、结构化和混合化

4.1什么是衍生品？

4.2线性

4.3非线性

4.4期权术语

4.5期权估值

4.6奇异期权

4.7结构化与复合化

4.8产品简单化的重要性

4.9交易矩阵

4.10小结

第五章 信用衍生品

5.1引言

5.2信用违约互换

5.3信用连接债券

5.4债务抵押债券

5.5债务抵押资产相关数据

5.6债务抵押债券管理实务

5.7债务抵押债券估值实务

5.8信用衍生品为什么互不相同？

5.9小结

第六章 流动性、价格和杠杆

6.1流动性

6.2价格

6.3杠杆

第二部分 交易周期

第七章 分解交易

7.1基础工具

7.2广义

7.3经济性

7.4销售

7.5法律条款

7.6簿记

7.7对手方

7.8时间轴

第八章 交易周期

8.1预执行

8.2执行与预约

8.3确认

8.4账目登记

8.5清算

8.6隔夜

8.7周期中的变化

8.8交易周期报告

8.9行权

8.10到期日

8.11交易示例

8.12小结

第九章 现金流及资产持有量

9.1介绍

9.2持有

9.3持有价值

9.4调和

9.5合并报表

9.6损益表

9.7多样化

9.8银行中的银行

9.9证券托管

9.10风险

9.11小结

第十章 风险管理

10.1交易商

10.2风险控制

10.3交易管理

10.4高级管理

10.5风险是怎么产生的？

10.6交易原因

10.7对冲

10.8交易商缺席时会发生什么？

10.9风险种类

10.10交易策略

10.11对冲策略

10.12小结

第十一章 市场风险控制

11.1方法论

11.2风险需求

11.3风险分配

11.4市场风险监控

11.5风险控制

11.6市场风险控制部门的责任

11.7风险控制部门的限制

11.8管制要求

11.9小结

第十二章 对手方风险控制

12.1不履行义务的原因

12.2对手方违约的后果

12.3对手方交易超时

12.4如何度量风险

12.5设置限制

12.6谁是对手方？

12.7抵押品

12.8对手方风险控制部门的行为

12.9信用风险包括哪些风险？

12.10支付系统

12.11小结

第十三章 会计

13.1资产负债表

13.2损益账户

13.3对冲基金和资产管理的财务报告

第十四章 损益表归因

14.1收益

14.2过程

14.3举例

14.4小结

第三部分 系统和程序

第十五章 人才

15.1交易

15.2交易助理

15.3组建者

15.4销售

15.5调查者

15.6中台部门（产品控制）

15.7后勤部门（操作）

15.8定量分析师

15.9信息技术

15.10法律

15.11模型验证

15.12市场风险控制部门

15.13对手方风险控制部门

15.14财务部

15.15内部审计

15.16遵守纪律

15.17交易经理

15.18管理层

15.19人为风险

15.20小结

第十六章 新产品改进过程（及旧产品升级过程）

16.1什么是交易过程？

16.2现状

16.3交易进程发展

16.4现有系统的投资者

16.5与时俱进

16.6改善现状

16.7惯性

16.8小结

第十七章 新产品

17.1新产品起源

17.2试行

17.3新交易清单

17.4新产品改进

17.5风险

17.6小结

第十八章 系统

18.1什么才是好系统？

18.2信息技术获得

18.3系统相关利益者

18.4信息技术团队

18.5项目时间轴

18.6项目管理

18.7信息技术分水岭

18.8与信息技术相关的技术和问题

18.9系统构建

18.10研发的种类

18.11购买还是自建

18.12软件供应商

18.13绩效

18.14项目评估

18.15对信息技术的一般观点

18.16小结

第十九章 测试

19.1什么是测试？

19.2为什么测试？

19.3谁来测试？

19.4什么时候结束测试？

19.5测试有哪些种类？

19.6漏洞记录

19.7风险

19.8小结

第二十章 数据

20.1一般特点

20.2数据库

20.3数据类型

20.4买卖价差

20.5曲线和表层

20.6市场数据系统

20.7回溯测试

20.8数据如何出错？

20.9典型数据来源

20.10如何修正数据

20.11数据完整性

20.12数据的商业风险

20.13小结

第二十一章 报告

21.1介绍

21.2如何制作优质报告？

21.3报告要求

21.4出现差错时

21.5冗余

21.6控制

21.7提高

21.8安全性

21.9风险

21.10小结

第二十二章 计算

22.1计算程序到底做什么？

22.2计算

22.3敏感性分析

22.4自助法

22.5计算日期

22.6市场校对

22.7测试

22.8在系统中完善模型

22.9估值程序的相关风险

22.10小结

第二十三章 数学模型和系统有效性

23.1测试程序

23.2执行与文件编制

23.3小结

第二十四章 管理、法制和遵守

24.1管理

24.2法制

24.3遵守

24.4风险

24.5小结

第二十五章 业务连续性规划

25.1什么是业务连续性规划？

25.2为什么重要？

25.3灾难的种类

25.4计划如何运行？

25.5业务连续性规划相关风险

25.6小结

第四部分 信用危机，哪里出了问题

第二十六章 信用衍生品和2007年金融危机

26.1背景

26.2 2007年中事件

26.3需要解决的问题

26.4小结

附录 风险总结