1导论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究对象

1.1.3研究意义

1.2文献综述和概念界定

1.2.1文献综述

1.2.2概念界定

1.3研究范围和研究方法

1.3.1研究范围

1.3.2研究方法

1.4本书结构与观点创新

1.4.1本书结构

1.4.2观点创新

2商业银行风险策略管理的理论基础

2.1两大流派金融理论与商业银行风险策略管理

2.1.1新古典金融理论——风险管理无关论

2.1.2新制度金融理论——风险管理相关论

2.2全面风险管理理论与商业银行风险策略管理

2.2.1商业银行全面风险管理的主要内容

2.2.2全面风险管理理论的特性

2.3金融监管理论与商业银行风险策略管理

2.3.1传统金融监管理论

2.3.2金融危机后现代金融监管理论的发展

2.3.3《有效银行监管核心原则》的主要内容和监管要求

2.3.4巴塞尔协议Ⅲ改革的主要内容和监管要求

2.3.5“全球系统重要性金融机构”的主要内容和监管要求

2.3.6新监管标准下的商业银行转型升级

2.3.7以价值创造为目标的风险策略管理

3商业银行风险策略管理的基本框架

3.1风险策略管理的概念与主要特性剖析

3.1.1风险策略管理的概念

3.1.2风险策略管理的主要特性

3.1.3相关概念辨析

3.1.4实施风险策略管理的必要性和重要意义

3.2风险策略管理的基本框架与构成要素

3.2.1基本框架

3.2.2构成要素

3.3风险策略管理的运行机制

3.3.1新资本协议三大功能推动商业银行风险策略管理

3.3.2商业银行风险策略管理的运行机制

3.4风险策略管理与银行价值创造探讨：一个分析框架

3.4.1从风险调整绩效度量（Risk - adjusted Performance Measurement， RAPM）到风险调整资本收益率（Risk-adjusted Return on Capital，RAROC）

3.4.2风险调整资本收益率在商业银行经营管理中的应用

3.4.3风险策略管理分析框架：以风险调整资本收益率为例

3.5风险策略管理与银行价值创造探讨的实证分析：以房地产行业为例

3.5.1房地产行业的信用风险

3.5.2情景分析因素的选取

3.5.3风险策略管理分析

4商业银行风险治理与风险策略管理

4.1风险治理的定义、监管要求和内涵

4.1.1风险治理的定义

4.1.2监管要求

4.1.3对风险治理内涵的理解

4.2风险治理是风险策略管理的前提和基础

4.2.1风险文化是风险策略管理的内在驱动力

4.2.2健全的组织结构是风险策略管理的组织保障

4.2.3有效运行机制是风险策略管理的制度保障

4.3良好风险治理建设促进银行价值创造

4.3.1风险治理与价值创造

4.3.2风险治理的国际实践经验

4.3.3风险治理在我国商业银行的实践

4.3.4良好风险治理的特征归纳

5商业银行风险偏好与风险策略管理

5.1风险偏好的概念和作用

5.2风险偏好框架体系的建立

5.2.1框架体系设计的原则

5.2.2风险偏好框架体系的设置过程

5.2.3风险偏好指标量化示例

5.3风险偏好的传导与应用

5.3.1结构调整带来整体风险调整资本收益率的提升

5.3.2通过行业信贷政策增加风险绩效

5.3.3通过审批阈值的设置创造风险绩效

5.4风险偏好效果的校验

5.4.1绩效衡量

5.4.2价值创造

5.4.3风险文化

6商业银行风险技术应用与风险策略管理

6.1风险技术的概念、特征及作用机理

6.1.1风险技术的概念、发展趋势及特征

6.1.2风险技术在风险策略管理框架中的作用机理

6.2风险技术的内容分类

6.2.1主要风险计量技术

6.2.2主要风险管理技术和方法

6.2.3信息系统与数据管理技术

6.3商业银行实践中几个具体风险技术问题探讨

6.3.1内部评级中的违约定义问题

6.3.2信用风险模型构建中的样本配比问题

6.3.3风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性问题

6.3.4商业银行压力测试中的难点问题

6.3.5全面风险管理体系下“数据仓库”与“数据集市”之争问题

7我国商业银行风险策略管理的实现路径

7.1我国商业银行风险现状及风险策略管理差距

7.1.1我国商业银行的总体风险现状

7.1.2我国五家大型商业银行的风险现状

7.1.3我国商业银行风险策略管理的差距及原因分析

7.2我国商业银行风险策略管理的实现路径探讨

7.2.1健全风险治理架构体系，监测风险治理运行机制，评估风险治理运行效率，不断调优风险策略管理实施的前提条件

7.2.2搭建风险偏好指标体系，贯彻风险偏好的战略传导，凸显风险偏好传导在风险策略管理框架中的主线作用

7.2.3提升风险技术认知水平，强化风险技术的统筹整合和全面深入应用，夯实风险技术在风险策略管理框架中的基础依 托作用

7.2.4提升风险理念的前瞻定位，坚持风险文化的全员传播，加强风险管理人才队伍建设，构筑风险策略管理框架的活力源泉

7.3我国商业银行风险策略管理的外部保障

研究展望

1.本书研究结论

2.研究不足与研究展望

参考文献

致谢

后记