1 绪论

1.1研究背景

1.2研究的主要问题和意义

1.2.1研究的主要问题

1.2.2研究的意义

1.3研究思路、研究方法和框架

1.3.1研究思路

1.3.2研究方法

1.3.3论证内容和框架

2 文献综述

2.1有效市场假说及其争议

2.1.1 有效市场假说及其检验

2.1.2对有效市场假说的争议

2.2分形市场研究及评述

2.2.1 非线性经济学的兴起

2.2.2资本市场的分形市场研究

2.2.3对分形市场研究的评价

2.3中国股票市场的研究现状及评述

2.3.1 EMH框架下对中国股票市场有效性的检验

2.3.2价格行为的分形和混沌特征的研究

2.3.3 对现有研究的评价和本书的相关研究

3 分形市场研究的理论和方法分析

3.1随机游走和有偏随机游走

3.1.1 随机游走

3.1.2分数布朗运动

3.1.3 分数布朗运动的长期记忆性

3.1.4长期记忆、Hurst指数与R/S分析

3.2分形分布及其性质

3.2.1分形分布族

3.2.2分形分布的性质

3.3重构相空间、相关维和Lyapunov指数

3.3.1 重构相空间

3.3.2相空间的分形维

3.3.3 系统的最大Lyapunov指数

3.4分形市场研究的理论和方法对股票计量研究的意义

3.4.1 Hurst指数、分数维与股票价格变动

3.4.2分形分布对于股票计量的含义

3.4.3相关维和最大Lyapunov指数与股票计量

3.5本章小结

4 沪深股市价格行为的状态持续性与分形分布实证研究

4.1 日数据的R/S分析

4.1.1研究方法

4.1.2研究数据

4.1.3 实证结果及分析

4.2日内数据的DFA分析

4.2.1研究方法

4.2.2研究数据

4.2.3 实证结果

4.3沪深股市收益率的正态分布检验

4.3.1理论和方法

4.3.2数据和实证结果

4.4沪深股市收益率的分形分布

4.4.1 分形理论框架下的两种分布模型比较

4.4.2模型拟合的理论和方法

4.4.3 CED模型的实证结果

4.4.4分形分布模型的实证结果及分析

4.4.5 两种模型实证效果的对比和讨论

4.5本章小结

5 沪深股市价格行为的混沌特征及其机制分析

5.1 价格非线性动力学系统的相空间的分形维

5.1.1理论和方法

5.1.2数据选择

5.1.3 实证结果及分析

5.2最大Lyapunov的计算

5.2.1理论和方法

5.2.2 计算结果

5.2.3分析和讨论

5.3理性预期、行为金融与预期的准理性性质

5.3.1 理性预期与市场有效

5.3.2噪声交易和行为金融

5.3.3准理性预期

5.3.4我国股市投资者预期的准理性分析

5.4基于准理性预期对金融市场价格混沌特征的分析

5.4.1 价格的Logistic方程——对混沌现象的简单理解

5.4.2股票的供给和需求

5.4.3股票价格行为的心理预期机制分析

5.5本章小结

6 非线性视角下的股票市场有效性及投资策略研究

6.1非线性视角下对股票市场定价有效性问题的分析

6.1.1 对主流金融市场理论基础假设的思考

6.1.2股票市场的相对有效性思考

6.2沪深股市相对有效性实证分析

6.2.1实证分析的理论和方法

6.2.2股票样本选择

6.2.3 实证结果及讨论

6.2.4 市场的相对有效性给我们的启示

6.3 基于下方风险思想和分形分布的一种投资组合模型

6.3.1 分形分布下资产组合理论面临的困境分析

6.3.2 分形分布下的投资组合模型

6.3.3 实例分析

6.4技术分析和基本分析的效力——一个混沌和分形视角下的解释

6.4.1 有效市场假说与技术分析和基本分析

6.4.2技术分析与基本分析的投资哲学和投资战略

6.4.3 混沌和分形视角下的技术分析和基本分析效力评价

6.5本章小结

7 总结与展望

7.1本书的主要工作

7.2本书的主要结论

7.3进一步研究的问题

参考文献