第一篇 银行资产负债管理与资产组合风险计量模型

第1章 银行资产负债管理理论、模型与应用概述

1.1 银行资产负债管理的研究背景

1.2 银行资产负债管理的研究意义

1.3 银行资产负债管理的研究现状

1.4 本书的主要工作

1.5 本书的创新与特色

1.6 本书的框架

参考文献

第2章 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型

2.1 引言

2.2 组合收益与组合风险的计量原理

2.3 贷款组合收益计量模型

2.4 贷款组合风险的测算模型

2.5 贷款组合收益和组合风险的应用实例

2.6 本章小结

参考文献

第3章 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型

3.1 引言

3.2 贷款组合中经济资本测算原理

3.3 改进后的经济资本计量模型

3.4 实例分析

3.5 本章小结

参考文献

第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型

第4章 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

4.1 引言

4.2 基于VaR约束的资产分配原理

4.3 基于VaR约束的银行资产分配模型的建立

4.4 应用实例

4.5 本章小结

参考文献

第5章 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型

5.1 引言

5.2 组合贷款的多目标优化原理

5.3 多目标贷款组合优化模型的建立

5.4 应用实例

5.5 本章小结

参考文献

第6章 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型

6.1 引言

6.2 基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理

6.3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立

6.4 应用实例

6.5 有关说明

6.6 本章小结

参考文献

第7章 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型

7.1 引言

7.2 贷款组合优化原理

7.3 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型的建立

7.4 应用实例

7.5 本章小结

参考文献

第8章 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型

8.1 引言

8.2 贷款组合风险优化原理

8.3 组合优化中的参数及处理

8.4 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型的建立

8.5 应用实例

8.6 本章小结

参考文献

第三篇 基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型

第9章 银行资产负债管理中的资产分配模型

9.1 引言

9.2 资产负债组合优化的原则

9.3 资产负债组合优化的原理

9.4 资产负债组合优化模型

9.5 本章小结

参考文献

第10章 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型

10.1 引言

10.2 资产组合优化的基本原理

10.3 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型的建立

10.4 应用实例

10.5 本章小结

参考文献

第11章 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型

11.1 引言

11.2 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的资产分配原理

11.3 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产分配模型的建立

11.4 应用实例

11.5 本章小结

参考文献

第12章 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型

12.1 引言

12.2 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理

12.3 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型的建立

12.4 应用实例

12.5 本章小结

参考文献

第13章 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型

13.1 引言

13.2 资产组合的多期动态优化原理

13.3 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型的建立

13.4 多期动态资产组合优化应用实例

13.5 本章小结

参考文献

第14章 贷款组合的“均值－方差－偏度”三因素优化模型

14.1 引言

14.2 “均值－方差－偏度”三因素优化原理

14.3 基于“均值－方差－偏度”的三因素优化模型的建立

14.4 应用实例与结果分析

14.5 本章小结

参考文献

第15章 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型

15.1 引言

15.2 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化原理

15.3 基于均值－方差－偏度－峰度的优化模型的建立

15.4 应用实例与结果分析

15.5 本章小结

参考文献

第四篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型

第16章 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型

16.1 引言

16.2 资产负债组合双重结构对称原理

16.3 兼控双重风险的资产负债组合优化模型的建立

16.4 应用实例与建模分析

16.5 本章小结

参考文献

第17章 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型

17.1 引言

17.2 信用与利率双重风险免疫原理

17.3 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型的建立

17.4 应用实例

17.5 本章小结

参考文献

第18章 基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型

18.1 引言

18.2 信用风险久期组合优化原理

18.3 基于信用风险久期免疫的组合优化模型的建立

18.4 应用实例与对比分析

18.5 本章小结

参考文献

第19章 基于方向久期和方向凸度双重免疫的资产负债组合优化模型

19.1 引言

19.2 基于方向久期与方向凸度双重免疫的组合优化原理

19.3 基于双重免疫条件的资产负债组合优化模型的建立

19.4 应用实例与对比分析

19.5 本章小结

参考文献

第20章 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型

20.1 引言

20.2 方向久期缺口免疫组合优化原理

20.3 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型的建立

20.4 应用实例与对比分析

20.5 本章小结

参考文献

第21章 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型

21.1 引言

21.2 现金流离散度零缺口免疫组合优化原理

21.3 基于现金流离散度缺口免疫的优化模型的建立

21.4 应用实例与对比分析

21.5 本章小结

参考文献

第22章 基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型

22.1 引言

22.2 基于VaR的预留缺口控制原理

22.3 基于VaR的预留缺口控制约束的资产负债优化模型的建立

22.4 应用实例与对比分析

22.5 本章小结

参考文献

第23章 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型

23.1 引言

23.2 预留缺口的资本充足率控制原理

23.3 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型的建立

23.4 应用实例与对比分析

23.5 本章小结

参考文献

第五篇 基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型

第24章 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型

24.1 引言

24.2 新增贷款组合决策的全部新旧组合风险控制原理

24.3 基于全部组合风险度控制的新增资产组合优化模型的建立

24.4 应用实例

24.5 本章小结

参考文献

第25章 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型

25.1 引言

25.2 基于存量与增量的全部贷款组合的优化原理

25.3 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型的建立

25.4 应用实例

25.5 本章小结

参考文献

第26章 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型

26.1 引言

26.2 全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策原理

26.3 基于APT单因子模型的信贷资产收益率

26.4 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型的建立

26.5 应用实例

26.6 本章小结

参考文献

第27章 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型

27.1 引言

27.2 基于新旧两组贷款的风险叠加与控制原理

27.3 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型的建立

27.4 应用实例

27.5 本章小结

参考文献

第28章 基于全部资产负债利率风险免疫优化的增量资产组合决策模型

28.1 引言

28.2 全部组合资产负债优化原理

28.3 基于全部组合利率风险免疫的增量资产组合决策模型的建立

28.4 应用实例

28.5 本章小结

参考文献

本书参考文献

后记