1 导论

1.1 问题的提出与选题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于资本市场法的研究

1.2.2 基于现金流法的研究

1.2.3 基于风险价值法的研究

1.2.4 国内研究现状

1.3 本书的研究方法与框架结构

1.3.1 本书的研究方法

1.3.2 本书的逻辑框架

1.4 本书的主要创新点、局限性和进一步研究方向

1.4.1 本书的主要创新点

1.4.2 本书的局限性

1.4.3 进一步研究的方向

2 商业银行汇率风险及其生成机制

2.1 汇率风险和汇率决定理论

2.1.1 汇率风险

2.1.2 汇率决定理论

2.2 汇率风险和汇率制度

2.2.1 汇率制度的发展历史

2.2.2 汇率制度的选择

2.3 汇率风险生成机制

3 我国商业银行汇率风险的识别

3.1 汇率风险识别：资本市场法

3.1.1 模型设定

3.1.2 数据来源和计量方法

3.1.3 实证研究与分析

3.1.4 结果讨论

3.2 汇率风险识别：外汇敞口法

3.2.1 外汇敞口法

3.2.2 商业银行外汇敞口风险识别

3.2.3 外汇敞口法小结

3.3 两种汇率风险识别方法比较

4 我国商业银行汇率风险的测度

4.1 风险价值法产生的历史背景

4.2 对风险价值法的具体分析

4.2.1 风险价值法的定义

4.2.2 风险价值法的参数选择

4.2.3 风险价值法的估计方法

4.3 我国商业银行汇率波动风险的度量

4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型设定

4.3.2 参数估计和数据分析

4.3.3 本节结论

5 商业银行汇率风险管理的国际经验

5.1 商业银行风险管理的发展

5.2 商业银行汇率风险管理目标、原则与策略

5.2.1 商业银行汇率风险管理目标

5.2.2 商业银行汇率风险管理原则

5.2.3 商业银行汇率风险管理策略

5.3 商业银行汇率风险管理方法

5.3.1 资产负债配对管理

5.3.2 建立多层次的限额管理

5.3.3 汇率风险套期保值

5.3.4 汇率风险管理工具的比较和选择

5.4 国际商业银行汇率风险管理经验

5.4.1 巴塞尔委员会关于汇率风险管理的观点

5.4.2 发达国家银行业汇率风险管理特点

5.4.3 国际银行业汇率风险管理发展趋势

6 我国商业银行汇率风险的管理

6.1 我国商业银行当前面临的汇率风险

6.1.1 我国商业银行汇率风险的种类

6.1.2 商业银行汇率风险的表现

6.1.3 国际新形势下我国商业银行面临的汇率风险

6.2 我国商业银行汇率风险管理存在的问题

6.2.1 我国商业银行汇率风险管理的演进

6.2.2 我国商业银行汇率风险管理存在的主要问题

6.3 我国商业银行汇率风险管理的架构与措施

6.3.1 商业银行汇率风险管理架构的设计原则

6.3.2 商业银行外汇风险管理架构图

6.3.3 国际新形势下银行汇率风险管理的新思路

6.3.4 加强我国商业银行汇率风险管理的具体措施

7 结论与政策建议

7.1 主要结论

7.2 政策建议

参考文献

后记