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内容简介
第1章 台湾认购权证对标的股票之影响
第一节 台湾认购权证市场简介
第二节 认购权证发行对标的股票价格之影响
第三节 认购权证上市时标的股票价格波动性之影响
第四节 认购权证上市对标的股票成交量之影响
第五节 结论
参考文献
第2章 大华01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 标的证券除权与现金增资时股价之调整
第三节 大华01认购权证发行价格之估计
第四节 发行券商避险策略规划
第五节 模拟动态避险
第六节 结论
第3章 大华02认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 理论价格之计算
第三节 Delta避险
第四节 结论
第4章 大华03认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第5章 宝来03认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 参数估计
第三节 除权除息事件之处理
第四节 发行日认购权证发行价格与预估价格的比较
第五节 理论价格与实际价格的比较
第六节 避险策略
第6章 京华01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第四节 结论
第7章 金鼎01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第8章 群益01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 理论价格之计算
第三节 避险策略
第四节 Delta避险成本的考量
第9章 台证01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 参数估计
第三节 认购权证之评价
第四节 避险比率与避险成本
第10章 宝来04认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 股价调整及参数估计
第三节 实来04认购权证发行价格之估计
第四节 发行券商避险策略规划
第11章 大信01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 实证研究
第三节 发行券商如何避险
第四节 模型分析
第五节 结论
参考文献
第12章 元大01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 评价模式
第三节 资料分析
第四节 风险冲销策略
第五节 结论
第13章 宝来05认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 选择权的定价
第三节 动态避险
第四节 汇总说明
第14章 元富01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 研究方法与过程
本章附录
第15章 大信02认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第四节 结论
参考文献
第16章 宝来01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第四节 结论
第17章 宝来02认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第四节 隐含波动率与历史波动率的比较
第18章 中信01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 中信01认购权证发行价格之估计
第三节 动态避险
第19章 建弘01认购权证
第一节 认购权证基本资料
第二节 定价
第三节 避险
第四节 结语
第20章 整体认购权证之价格分析
第一节 理论权证价格与实际价格之误差统计
第二节 影响价格误差的因素
第三节 认购权证市场之改进建议
第四节 结论
附录 认购权证发行条件统计表
