策略篇

第1章 量化投资概念

1.1 什么是量化投资

1.1.1 量化投资定义

1.1.2 量化投资理解误区

1.2 量化投资与传统投资比较

1.2.1 传统投资策略的缺点

1.2.2 量化投资策略的优势

1.2.3 量化投资与传统投资策略的比较

1.3 量化投资历史

1.3.1 量化投资理论发展

1.3.2 海外量化基金

1.3.3 量化投资在中国

1.4 量化投资主要内容

1.5 量化投资主要方法

第2章 量化选股

2.1 多因子

2.1.1 基本概念

2.1.2 策略模型

2.1.3 实证案例：多因子选股模型

本节小结

2.2 风格轮动

2.2.1 基本概念

2.2.2 盈利预期生命周期模型

2.2.3 策略模型

2.2.4 实证案例：中信标普风格

2.2.5 实证案例：大/小盘风格

本节小结

2.3 行业轮动

2.3.1 基本概念

2.3.2 M2行业轮动策略

2.3.3 市场情绪轮动策略

本节小结

2.4 资金流

2.4.1 基本概念

2.4.2 策略模型

2.4.3 实证案例：资金流选股策略

本节小结

2.5 动量反转

2.5.1 基本概念

2.5.2 策略模型

2.5.3 实证案例：动量选股策略和反转选股策略

本节小结

2.6 一致预期

2.6.1 基本概念

2.6.2 策略模型

2.6.3 实证案例：一致预期模型案例

本节小结

2.7 趋势追踪

2.7.1 基本概念

2.7.2 策略模型

2.7.3 实证案例：趋势追踪选股模型

本节小结

2.8 筹码选股

2.8.1 基本概念

2.8.2 策略模型

2.8.3 实证案例：筹码选股模型

本节小结

2.9 业绩评价

2.9.1 收益率指标

2.9.2 风险度指标

第3章 量化择时

3.1 趋势追踪

3.1.1 基本概念

3.1.2 传统趋势指标

3.1.3 自适应均线

本节小结

3.2 市场情绪

3.2.1 基本概念

3.2.2 情绪指数

3.2.3 实证案例：情绪指标择时策略

本节小结

3.3 时变夏普比率

3.3.1 Tsharp值的估计模型

3.3.2 基于Tsharp值的择时策略

3.3.3 实证案例

本节小结

3.4 牛熊线

3.4.1 基本概念

3.4.2 策略模型

3.4.3 实证案例：牛熊线择时模型

本节小结

3.5 Hurst指数

3.5.1 基本概念

3.5.2 策略模型

3.5.3 实证案例

本节小结

3.6 支持向量机

3.6.1 基本概念

3.6.2 策略模型

3.6.3 实证案例：SVM择时模型

本节小结

3.7 SWARCH模型

3.7.1 基本概念

3.7.2 策略模型

3.7.3 实证案例：SWARCH模型

本节小结

3.8 异常指标

3.8.1 市场噪声

3.8.2 行业集中度

3.8.3 兴登堡凶兆

第4章 股指期货套利

4.1 基本概念

4.1.1 套利介绍

4.1.2 套利策略

4.2 期现套利

4.2.1 定价模型

4.2.2 现货指数复制

4.2.3 正向套利案例

4.2.4 结算日套利

4.3 跨期套利

4.3.1 跨期套利原理

4.3.2 无套利区间

4.3.3 跨期套利触发和终止

4.3.4 实证案例：跨期套利策略

4.3.5 主要套利机会

4.4 冲击成本

4.4.1 主要指标

4.4.2 实证案例：冲击成本

4.5 保证金管理

4.5.1 VaR方法

4.5.2 VaR计算方法

4.5.3 实证案例

第5章 商品期货套利

5.1 基本概念

5.1.1 套利的条件

5.1.2 套利基本模式

5.1.3 套利准备工作

5.1.4 常见套利组合

5.2 期现套利

5.2.1 基本原理

5.2.2 操作流程

5.2.3 增值税风险

5.3 跨期套利

5.3.1 套利策略

5.3.2 实证案例：PVC跨期套利策略

5.4 跨市场套利

5.4.1 套利策略

5.4.2 实证案例：伦铜—沪铜跨市场套利

5.5 跨品种套利

5.5.1 套利策略

5.5.2 实证案例

5.6 非常状态处理

第6章 统计套利

6.1 基本概念

6.1.1 统计套利定义

6.1.2 配对交易

6.2 配对交易策略

6.2.1 协整策略

6.2.2 主成分套利策略

6.2.3 行业（股票）轮动套利策略

6.2.4 配对策略改进

6.3 股指套利

6.3.1 行业指数套利

6.3.2 国家指数套利

6.3.3 洲域指数套利

6.3.4 全球指数套利

6.4 融券套利

6.4.1 股票—融券套利

6.4.2 可转债—融券套利

6.4.3 股指期货—融券套利

6.4.4 封闭式基金—融券套利

6.5 外汇套利

6.5.1 利差套利

6.5.2 货币对套利

第7章 期权套利

7.1 基本概念

7.1.1 期权介绍

7.1.2 期权交易

7.1.3 牛熊证

7.2 股票—期权套利

7.2.1 股票—股票期权套利

7.2.2 股票—指数期权套利

7.3 转换套利与反向转换套利

7.3.1 转换套利

7.3.2 反向转换套利

7.4 跨式套利

7.4.1 买入跨式套利

7.4.2 卖出跨式套利

7.5 宽跨式套利

7.5.1 买入宽跨式套利

7.5.2 卖出宽跨式套利

7.6 蝶式套利

7.6.1 买入蝶式套利

7.6.2 卖出蝶式套利

7.7 飞鹰式套利

7.7.1 买入飞鹰式套利

7.7.2 卖出飞鹰式套利

第8章 算法交易

8.1 基本概念

8.1.1 算法交易定义

8.1.2 算法交易分类

8.1.3 算法交易设计

8.2 被动型算法交易

8.2.1 冲击成本

8.2.2 等待风险

8.2.3 常用被动型交易策略

8.3 VWAP算法

8.3.1 标准VWAP算法

8.3.2 改进型VWAP算法

第9章 另类套利策略

9.1 封闭式基金套利

9.1.1 基本概念

9.1.2 模型策略

9.1.3 实证案例

9.2 ETF套利

9.2.1 基本概念

9.2.2 无风险套利

9.2.3 其他套利

9.3 高频交易

9.3.1 流动性回扣交易

9.3.2 猎物算法交易

9.3.3 自动做市商策略

9.3.4 高频交易的发展

9.3.5 基于卡尔曼滤波的价格预测

9.3.6 利用支持向量机的短期预测交易

技术理论篇

第10章 人工智能

10.1 主要内容

10.1.1 机器学习

10.1.2 自动推理

10.1.3 专家系统

10.1.4 模式识别

10.1.5 人工神经网络

10.1.6 遗传算法

10.2 人工智能在量化投资中的应用

10.2.1 模式识别短线择时

10.2.2 RBF神经网络股价预测

10.2.3 基于遗传算法的新股预测

第11章 数据挖掘

11.1 基本概念

11.1.1 主要模型

11.1.2 典型方法

11.2 主要内容

11.2.1 分类与预测

11.2.2 关联规则

11.2.3 聚类分析

11.3 数据挖掘在量化投资中的应用

11.3.1 基于SOM网络的股票聚类分析方法

11.3.2 基于关联规则的板块轮动

第12章 小波分析

12.1 基本概念

12.2 小波变换主要内容

12.2.1 连续小波变换

12.2.2 连续小波变换的离散化

12.2.3 多分辨分析与Mallat算法

12.3 小波分析在量化投资中的应用

12.3.1 K线小波去噪

12.3.2 金融时序数据预测

第13章 支持向量机

13.1 基本概念

13.1.1 线性SVM

13.1.2 非线性SVM

13.1.3 SVM分类器参数选择

13.1.4 SVM分类器从二类到多类的推广

13.2 模糊支持向量机

13.2.1 增加模糊后处理的SVM

13.2.2 引入模糊因子的SVM训练算法

13.3 SVM在量化投资中的应用

13.3.1 复杂金融时序数据预测

13.3.2 趋势拐点预测

第14章 分形理论

14.1 基本概念

14.1.1 分形定义

14.1.2 几种典型的分形

14.1.3 分形理论的应用

14.2 主要内容

14.2.1 分形维数

14.2.2 L系统

14.2.3 IFS系统

14.3 分形理论在量化投资中的应用

14.3.1 大趋势预测

14.3.2 汇率预测

第15章 随机过程

15.1 基本概念

15.2 主要内容

15.2.1 随机过程的分布函数

15.2.2 随机过程的数字特征

15.2.3 几种常见的随机过程

15.2.4 平稳随机过程

15.3 灰色马尔科夫链股市预测

第16章 IT技术

16.1 数据仓库技术

16.1.1 从数据库到数据仓库

16.1.2 数据仓库中的数据组织

16.1.3 数据仓库的关键技术

16.2 编程语言

16.2.1 GPU算法交易

16.2.2 MATLAB语言

16.2.3 C＃语言

第17章 主要数据与工具

17.1 名策数据：多因子分析平台

17.2 Multicharts：程序化交易平台

17.3 交易开拓者：期货自动交易平台

17.4 大连交易所套利指令

17.5 MT5：外汇自动交易平台

第18章 量化对冲交易系统：D-Alpha

18.1 系统架构

18.2 策略分析流程

18.3 核心算法

18.4 验证结果

金融理论篇

第19章 投资组合理论

19.1 证券选择理论

19.1.1 理论产生的背景

19.1.2 单只证券的收益与风险

19.1.3 证券组合的收益与风险

19.1.4 证券组合的选择

19.2 策略组合模型

19.2.1 策略的定义

19.2.2 策略的类型

19.2.3 策略的杠杆

19.2.4 策略的资金容量

19.2.5 策略的筛选

19.2.6 策略的组合

19.2.7 策略的资金分配

第20章 定价理论

20.1 资本资产定价模型

20.1.1 CAPM模型的理论渊源

20.1.2 CAPM模型理论内容

20.1.3 资本市场线与证券市场线

20.1.4 CAPM模型的应用

20.1.5 传统CAPM模型的扩展

20.1.6 Fama-French三因子模型

20.2 套利定价模型

20.2.1 套利资产组合

20.2.2 单因子套利定价线

20.2.3 套利定价的多因子模型

20.2.4 APT与CAPM的一致性

20.2.5 APT和CAPM的联系与区别

20.2.6 关于模型的检验问题

20.3 Black-Scholes期权定价模型

20.3.1 Black-Scholes模型的假设条件

20.3.2 Black-Scholes模型公式

20.3.3 Black-Scholes定价公式的计算

20.3.4 Black-Scholes公式的精确度实证

20.3.5 Black-Scholes公式的应用

20.4 二叉树期权定价模型

20.4.1 二叉树模型的基本方法

20.4.2 基本二叉树方法的扩展

20.4.3 二叉树定价模型的深入理解

20.5 股票定价模型

第21章 金融市场理论

21.1 有效市场假说

21.1.1 随机游走理论

21.1.2 有效市场形式

21.1.3 有效市场理论的应用

21.1.4 有效市场与量化投资

21.2 行为金融理论

21.2.1 行为金融理论的提出与发展

21.2.2 行为金融的理论基础

21.2.3 行为金融理论模型

21.2.4 定价模型、组合及应用

21.3 分形市场理论

21.3.1 分形理论的形成

21.3.2 分形理论的定义及特征

21.3.3 多重分形理论

21.3.4 分形市场理论

21.3.5 单分形方法

21.3.6 MF-DFA方法

参考文献