第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及存在的问题

1.3 研究内容及创新点

第2章 传统金融波动率模型及智能预测理论

2.1 传统金融波动率模型

2.2 灰色系统理论

2.3 支持向量机理论

2.4 模糊推理技术

2.5 本章小结

第3章 灰色金融波动率模型及其实证研究

3.1 RGM-EGARCH模型及其实证研究

3.2 SVMGM-GARCH模型及其实证研究

3.3 PSOUGM-GARCH类模型及其实证研究

3.4 本章小结

第4章 支持向量机金融波动率模型及其实证研究

4.1 灰色支持向量机模型及其实证研究

4.2 小波支持向量机模型及其实证研究

4.3 本章小结

第5章 最小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究

5.1 LSSVM-CARRX模型及其实证研究

5.2 LSSVM-AIWPSO模型及其实证研究

5.3 本章小结

第6章 TSK金融波动率模型及其实证研究

6.1 TSK-GARCH模型及其实证研究

6.2 TSK非线性波动率组合模型及其实证研究

6.3 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 研究总结

7.2 研究展望

参考文献