第1章 回归分析概论

1.1 什么是计量经济学

1.2 什么是回归分析

1.3 回归方程的估计

1.4 回归分析实例

1.5 应用回归分析解释住房价格

1.6 小结

习题

附录1 A Stata应用

第2章 普通最小二乘法

2.1 用普通最小二乘法估计单变量模型

2.2 用普通最小二乘法估计多元回归模型

2.3 评价回归方程的质量

2.4 估计模型的拟合优度

2.5 错用调整的判定系数-R2的例子

2.6 小结

习题

附录2A计量经济学实验室＃1

第3章 应用回归分析

3.1 回归分析的步骤

3.2 回归分析实例：餐厅选址

3.3 虚拟变量

3.4 小结

习题

附录3A计量经济学实验室＃2

第4章 古典模型

4.1 古典假设

4.2 ^β的抽样分布

4.3 高斯-马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质

4.4 标准计量经济学符号

4.5 小结

习题

第5章 假设检验

5.1 什么是假设检验

5.2 t检验

5.3 t检验示例

5.4 t检验的局限

5.5 置信区间

5.6 F检验

5.7 小结

习题

附录5A计量经济学实验室＃3

第6章 模型设定：解释变量的选择

6.1 遗漏变量

6.2 不相干变量

6.3 误用模型设定准则的实例

6.4 设定搜索

6.5 选择解释变量的实例

6.6 小结

习题

附录6A其他设定准则

第7章 模型设定：函数形式的选择

7.1 常数项的应用和解释

7.2 备选函数形式

7.3 滞后解释变量

7.4 斜率虚拟变量

7.5 选择错误函数形式存在的问题

7.6 小结

习题

附录7A计量经济学实验室＃4

第8章 多重共线性

8.1 完全与不完全多重共线性

8.2 多重共线性产生的后果

8.3 多重共线性的诊断

8.4 多重共线性的补救措施

8.5 最好不要修正多重共线性的实例

8.6 小结

习题

附录8A SAT互动回归练习

第9章 序列相关性

9.1 时间序列

9.2 纯序列相关和非纯序列相关

9.3 序列相关性的后果

9.4 序列相关性的检验

9.5 序列相关性的修正

9.6 小结

习题

附录9A计量经济学实验室＃5

第10章 异方差性

10.1 纯异方差性和非纯异方差性

10.2 异方差性的后果

10.3 异方差性的检验

10.4 异方差性的补救措施

10.5 完整的实例

10.6 小结

习题

附录10A计量经济学实验＃ 6

第11章 回归课题研究

11.1 选择主题

11.2 收集数据

11.3 高级数据来源

11.4 对研究课题的实用性建议

11.5 撰写研究报告

11.6 回归分析的用户清单及应用指南

11.7 小结

附录11A关于房价的互动练习

第12章 时间序列模型

12.1 分布滞后模型

12.2 动态模型

12.3 序列相关性和动态模型

12.4 Granger因果关系

12.5 谬误相关和非平稳性

12.6 小结

习题

第13章 虚拟被解释变量模型估计方法

13.1 线性概率模型

13.2 二元logit模型

13.3 其他虚拟被解释变量模型估计方法

13.4 小结

习题

第14章 联立方程模型

14.1 结构式方程和简约式方程

14.2 普通最小二乘法的偏误

14.3 二阶段最小二乘法

14.4 识别问题

14.5 小结

习题

附录14A变量误差

第15章 预测

15.1 什么是预测

15.2 比较复杂的预测

15.3 ARIMA模型

15.4 小结

习题

第16章 实验和面板数据

16.1 经济学中的实验方法

16.2 面板数据

16.3 固定效应模型和随机效应模型

16.4 小结

习题

附录A答案

附录B统计表