第一篇 金融工程概论

第一章 金融工程概论

本章学习目标

知识结构图

第一节 金融工程的起源和发展

第二节 金融工程的界定

第三节 金融工程师

第四节 金融工程的主题

第五节 金融工程与相近学科的关系

专栏1-1 迈伦·斯科尔斯（MyronS·Scholes，1941—）

第二章 金融工程基本理论

本章学习目标

知识结构图

第一节 投资组合理论

第二节 资本资产定价模型

第三节 套利定价理论

第四节 有效市场理论

第五节 无套利均衡分析方法

第二篇 金融衍生工具

第三章 金融远期

本章学习目标

知识结构图

第一节 远期合约

第二节 远期利率

第三节 远期汇率

第四节 远期合约的定价

专栏3-1 我国首笔人民币远期利率协议

专栏3-2 怡亚通公司对远期外汇合约的运用

专栏3-3 NDF——无本金交割远期外汇交易

第四章 金融期货

本章学习目标

知识结构图

第一节 期货的起源与发展

第二节 利率期货

第三节 外汇期货

第四节 股指期货

第五节 期货定价

专栏4-1 “327”国债期货事件

专栏4-2 8·16光大乌龙指事件

第五章 金融互换

本章学习目标

知识结构图

第一节 互换

第二节 利率互换

第三节 货币互换

第四节 其他互换

第五节 互换的定价

专栏5-1 IBM与世界银行的首笔货币互换

专栏5-2 光大银行与国家开发银行的首笔人民币利率互换交易

专栏5-3 中国人民银行在《清迈倡议》框架下签署货币互换协议

专栏5-4 希腊主权债务危机与高盛CDS做空

第六章 金融期权

本章学习目标

知识结构图

第一节 期权的定义与分类

第二节 期权的产生与发展

第三节 期权的回报与盈亏分析

第四节 期权的价格特征

第五节 期权的定价

第六节 期权价格的敏感性指标

专栏6-1 比特币

专栏6-2 期权的起源

专栏6-3 弗雪·布莱克（Fisher Black）

第七章 期权的组合策略

本章学习目标

知识结构图

第一节 简单的期权组合策略

第二节 复杂的期权组合策略

第八章 结构化金融产品

本章学习目标

知识结构图

第一节 结构化金融产品的基本概念

第二节 利率结构化金融产品

第三节 汇率结构化金融产品

第四节 信用结构化金融产品

第五节 资产证券化产品

专栏8-1 中信泰富外汇合约巨亏港元案例

专栏8-2 迷你债券

专栏8-3 资产证券化案例

第三篇 金融风险管理

第九章 汇率风险管理

本章学习目标

知识结构图

第一节 汇率风险概述

第二节 基于远期的汇率风险管理

第三节 基于期货的汇率风险管理

第四节 基于期权的汇率风险管理

专栏9-1 四大航空公司损失近130亿元，中铁收益逾40亿元

专栏9-2

第十章 利率风险管理

本章学习目标

知识结构图

第一节 利率风险概述

第二节 基于远期的利率风险管理

第三节 基于期货的利率风险管理

第四节 基于期权的利率风险管理

第五节 基于互换的利率风险管理

专栏10-1 远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的作用

专栏10-2 所罗门兄弟公司使用利率期货避险

专栏10-3 对冲利率风险，适度投机

第十一章 股票价格风险管理

本章学习目标

知识结构图

第一节 股票价格风险概述

第二节 基于期货的股票价格风险管理

第三节 基于期权的股票价格风险管理

专栏11-1 微软公司股票期权薪酬计划

第十二章 信用风险管理

本章学习目标

知识结构图

第一节 信用风险的衡量

第二节 基于金融衍生工具的信用风险管理

专栏12-1 中国中钢“10中钢债”违约事件

专栏12-2 银广夏造假案件

专栏12-3 “CDS第一案”——瑞银集团诉Paramax

专栏12-4 中国农业银行创设国内首批信用联结票据

附录 金融工程相关课程重要程度的评价数据表