第一章 导论

第一节 研究背景

第二节 研究价值和意义

第三节 问题的提出

第四节 相关概念界定

第五节 研究思路与结构安排

第二章 静态违约概率模型文献述评

第一节 国外文献

第二节 国内文献

第三节 研究述评

第三章 动态违约概率测度模型文献述评

第一节 国外文献

第二节 国内文献

第三节 研究述评

第四章 静态违约判别模型的实证比较研究

第一节 理论模型

第二节 样本选择与变量定义

第三节 Fisher模型的实证研究

第四节 线性Logistic模型实证

第五节 非线性Logistic模型实证

第六节 模型比较研究

第五章 动态违约概率测度模型：KMV的应用与改进

第一节 理论基础

第二节 研究设计

第三节 实证分析

第四节 本章小结

第六章 动静态结合的违约概率模型的建立

第一节 实证分析

第二节 改进效果检验

第三节 本章小结

第七章 基于公司治理角度的违约风险研究：COX模型的应用

第一节 文献回顾

第二节 理论基础

第三节 财务困境出现模型实证研究

第四节 财务困境恢复模型实证研究

第五节 本章小结

第八章 研究结论及创新

第一节 研究结论

第二节 研究创新点

附录 MATLAB代码

参考文献