引言

0.1选题背景与意义

0.2研究思路

0.3研究方法与工具

1人民币汇率决定再研究：非线性视角

1.1人民币购买力平价非线性调整再研究：LSTAR还是ESTAR？

1.1.1国内外文献综述

1.1.2购买力平价PPP与平滑转移自回归模型STAR

1.1.3长期购买力平价非线性调整的实证研究

1.1.4小结

1.2基准货币的选择影响人民币汇率非线性性吗？——来自美元、英镑与日元的证据

1.2.1引言

1.2.2模型与方法

1.2.3实证分析

1.2.4小结

1.3人民币汇率非线性决定实证研究：来自Markov Switching的证据

1.3.1引言与文献综述

1.3.2汇率决定理论模型构建

1.3.3两区制Markov - Switching计量模型构建

1.3.4数据与估计程序

1.3.5估计结果分析

1.3.6小结

1.4基于状态空间模型的人民币汇率非线性决定实证研究：基于扩展的货币模型

1.4.1计量模型设定与变量选取

1.4.2实证分析

1.4.3小结

2汇率波动识别与特征计量分析

2.1汇率波动识别研究

2.1.1 ARCH类模型

2.1.2 AR模型识别、估计与检验

2.1.3小结

2.2人民币汇率平稳性特征分析

2.2.1文献综述

2.2.2理论与方法

2.2.3实证分析

2.2.4小结

2.3结构突变与人民币汇率波动杠杆效应

2.3.1方法与模型

2.3.2实证分析

2.3.3小结

2.4基于自举神经网络的面板单位根检验：方法及应用

2.4.1引言

2.4.2自举检验

2.4.3 Monte Carlo实验

2.4.4一个简单应用：购买力平价理论的检验

2.4.5小结

3汇率波动的物价传递效应

3.1汇率传递影响物价水平的理论模型

3.1.1基于Devereux和Yetman （2008）的修正模型：一个简单的进口商模型

3.1.2汇率传递与通货膨胀函数关系推导

3.2基于递归VAR模型的研究

3.2.1问题的提出

3.2.2文献综述

3.2.3模型设计及估计方法——协整、误差修正及递归VAR

3.2.4实证研究

3.2.5小结

3.3经济周期视角下人民币汇率传递非对称性计量研究

3.3.1引言

3.3.2文献综述

3.3.3汇率传递效应研究：第一阶段

3.3.4汇率传递第二阶段研究

3.3.5两个阶段的累积影响

3.3.6小结

3.4基于边限协整检验的汇率传递非对称性研究

3.4.1引言

3.4.2非对称汇率传递：理论争论与文献简析

3.4.3模型设计

3.4.4实证研究

3.4.5小结

3.5新兴经济体汇率传递计量分析——基于金砖五国（BRICS）的面板及VAR分析

3.5.1引言

3.5.2文献综述

3.5.3研究方案设计与模型构建

3.5.4实证分析

3.5.5小结

4汇率波动的贸易效应研究

4.1汇率与国际贸易（经济增长）：国外文献综述

4.1.1汇率波动与贸易

4.1.2汇率失调与贸易

4.1.3小结

4.2汇率与贸易：国内文献综述

4.2.1全国层面的研究

4.2.2关于主要贸易伙伴的研究

4.2.3关于产业或产品层面的研究

4.2.4小结

4.3人民币汇率波动对进出口贸易的影响分析：全国视角

4.3.1基于人民币实际有效汇率的汇率波动测度

4.3.2汇率波动对我国进出口贸易影响的计量分析

5汇率机制改革的区域经济增长及通货膨胀效应研究

5.1全国视角

5.1.1引言及文献综述

5.1.2汇率变化影响产出及物价水平的理论模型构建

5.1.3计量经济模型的构建

5.1.4实证分析

5.1.5小结

5.2省域视角

5.2.1人民币区域实际有效汇率指数的构建

5.2.2区域实际有效汇率波动率的估计

5.2.3汇率、汇率波动率影响经济发展与通货膨胀的理论模型构建：机制与原理

5.2.4区域实际有效汇率、区域经济增长及区域通货膨胀率：基于省际面板的实证分析

5.2.5小结

5.3基于辽宁沈阳、大连及12个地级市的研究

5.3.1模型设定

5.3.2指标与数据选择

5.3.3面板单位根检验及协整检验

5.3.4基于面板数据的实证分析

5.3.5小结

5.4石油价格与汇率波动的经济增长效应研究

5.4.1汇率及石油价格波动现状分析

5.4.2文献综述

5.4.3研究框架设计

5.4.4实证分析

5.4.5小结

6企业对汇率波动承受能力分析：基于辽宁上市公司的研究

6.1辽宁省上市公司股票概况

6.2模型构建与变量选择

6.3模型估计与分析

6.4汇率波动对辽宁省企业承受力影响的区制效应研究

6.4.1均衡实际有效汇率的区制转移行为研究：基于MS - AR的分析

6.4.2辽宁省上市公司ROE的区制转移行为研究：MSAR模型

6.4.3汇率波动对辽宁省企业承受力影响的区制效应研究：MSVAR模型

7我国股票市场与外汇市场关联性（传染性）研究

7.1金融传染界定与识别：文献综述

7.1.1金融传染的界定

7.1.2金融传染的原因及其重要性

7.1.3金融传染测度与检验

7.1.4小结

7.2基于VAR-MGARCH-BEKK模型的研究

7.2.1理论与文献综述

7.2.2模型与方法设计

7.2.3实证研究

7.2.4小结

7.3基于马尔科夫区制转移模型MSVAR的汇市与股市互动关系计量分析

7.3.1引言与文献综述

7.3.2 Markov Switching模型

7.3.3数据

7.3.4实证分析

7.3.5小结

7.4汇率波动影响货币需求吗？

7.4.1引言与文献综述

7.4.2研究设计

7.4.3实证研究

7.4.4小结

7.5金融传染的动态相关分析

7.5.1引言与文献综述

7.5.2研究框架设计

7.5.3实证研究

7.5.4小结

7.6次贷危机以来股市传染机制的实证检验与解释

7.6.1引言与文献综述

7.6.2数据与研究设计

7.6.3实证分析

参考文献

后记